Q22

Q

多重共線性はどのように確認したらいいか?

A

多重共線性は説明変数間の相関が高かったり,ある説明変数が他の説明変数によって大部分(または完全に)説明されてしまう時などに起こります。そのため,確認方法としては,説明変数間の相関係数を算出する,説明変数が他の説明変数にどの程度説明されているかを調べるといった方法があります。後者は分散拡大要因(Variance Inflation Factor: VIF)という指標を確認したり,説明変数に対して主成分分析を行うことで確認できます。VIFが10以上の場合多重共線性がおこる可能性が高いと言われています。主成分分析の結果,固有値が0に近い変数は他の説明変数で説明されていることになるので,このような変数も多重共線性の原因となる変数となります。

【解説】

多重共線性の対処方法などは,Q21を参照してください。また,VIFについてはQ23で詳しく解説しています。

【参照】

青木繁伸.多重共線性
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Regression/mreg/mreg6.html